一、中国实际GDP序列的非对称性度量和统计检验（论文文献综述）
张颖[1]（2018）在《中国财政政策对产业结构的非对称效应研究》文中提出随着中国经济进入新常态,产能过剩、有效供给不足等问题日益突出,经济下行压力日渐加大。为了适应经济新常态,我国政府提出了供给侧结构性改革,着重解决经济结构、产业结构与当前经济发展新要求不相适应的问题。财政政策作为政府实施宏观调控的主要手段,可以弥补市场调节机制的不完善和调节效果的有限性。由于财政政策的调控效果依赖于外部环境的变化,因此,在研究财政政策对产业结构的影响时,综合考虑外部环境的变化更具有实际意义。本文从不同经济环境和不同政策立场两个视角来研究财政政策对产业结构的非对称效应,基于产业结构演变和财政政策非对称性理论、三大产业的发展现状以及财政政策对产业结构的作用机理,构建了面板门限模型进行实证分析。实证结果表明:第一,不同经济增速下财政政策对产业结构的影响存在非对称性。其中,经济性支出在经济低速增长期对产业结构的抑制效果大于经济中高速增长期;民生性支出对产业结构的促进效果在经济中速增长期最大,在经济高速增长期次之,在经济低速增长期最小;而流转税收入在经济中高速增长期对产业结构的促进效应大于经济低速增长期的抑制效应;所得税收入在经济低速增长期对产业结构的抑制效应大于经济中高速增长期的促进效应。第二,财政政策在不同的政策立场下对产业结构的影响存在非对称性。其中,经济性支出在紧缩性的政府支出立场下对产业结构的抑制效应大于扩张性立场下的促进效应;维持性支出在紧缩性的政府支出立场下对产业结构的促进效应小于扩张性立场;而流转税收入在紧缩性的政府税收立场下对产业结构的促进效应大于扩张性立场;所得税收入在扩张性的政府税收立场下对产业结构的抑制效应小于紧缩性立场下的促进效应。基于以上实证结论,本文提出了以下建议:首先,政府要充分认识财政政策调控产业结构的非对称性,有针对性地选择和使用财政政策工具;其次,要加大对教育科技领域的财政支持,根据各地区经济条件差异合理配置教育资源,并建立产业升级研发资金;最后,还要制定综合性的税收优惠政策法规,完善和创新税收激励机制,以推动产业结构优化升级。
刘达禹[2]（2016）在《规则型货币政策与经济周期关联机制的理论模拟与计量检验》文中提出相机抉择型（Discretion）货币政策和规则型（Rule）货币政策是中央银行进行宏观调控的两种重要手段。相机抉择型货币政策是指中央银行在对实际经济状况进行解读与判断后,为实现既定目标而采取的应急性调整措施。然而,由于名义利率的相机抉择调整不具有系统性,因此,其将大幅降低货币政策的透明性与公信力,这会导致公众无法形成连续稳定的政策预期,从而对货币政策的有效性产生不利影响。相比而言,规则型货币政策是指中央银行预先设定相应的政策调整机制,并在经济状况发生变化后,按照事先设定的政策机制进行名义利率调整。此时,这种政策承诺机制将对公众预期产生系统性影响,并对中央银行的“机会主义”和“短视行为”形成约束,从而使货币当局的公信力增强,进而实现通过小幅调整来熨平经济波动的目的。由此可见,对规则型货币政策与经济周期间的关联机制进行研究,有助于经济参与者识别货币当局政策操作的客观规律,从而加深对经济状况的理解、形成稳定的政策预期,同时还有助于货币当局增强其政策操作的透明性与公信力,继而改善其政策调控效果,并最终实现控制通胀水平、降低产出波动和维系宏观经济平稳运行的政策目的。实际上,有关规则型货币政策与经济周期关联机制的研究一直都是学术界与政策制定者关注的焦点问题。特别是近年来中央银行接连的降准降息操作以及货币数量论失效等观点的出现使得人们开始重新审视二者间的关联机制与勾稽关系。此外,自美联储与欧洲央行陆续开始实施“零利率下界”与“量化宽松”政策以来,一场新型的货币主义革命也已开始在全球上演,有限的汇率波动与无限的信用扩张之间势必会累积结构性矛盾,并终将通过影响产出、通胀与资产价格等方式改变一国的货币供给与利率调控。有鉴于此,本文正是在这样的宏观经济背景下,重新审视了我国规则型货币政策与经济周期间的关联机制,并按照“问题的提出→事实的描述→理论的推演→理论的检验→理论的拓展→理论的模拟→现实的总结”这样的逻辑架构展开了系统研究,主要得出以下几部分结论:本文的第一章系统地给出了规则型货币政策与经济周期的相关概念,并详细地介绍了规则型货币政策的发展历程,随后按照“规则型货币政策与经济周期关联机制的经典研究→现代衰退周期的出现及二者间的新型作用机制→中国典型经济波动阶段内的货币政策调控”,这种由远及近,由外到内,由一般到特殊的研究脉络系统地梳理了与本文研究相关的经典文献,最后给出了全文的研究框架。第二章中,笔者则是系统地对比了现阶段与1996年经济“软着陆”时期的各项宏观经济指标,并对本轮经济周期的持续期进行了估计,同时测算了在当前世界宏观经济环境下,来自世界经济的外生冲击对我国总产出增速的影响。研究结果表明:从“十二五”后期开始,我国宏观经济将形成新一轮“软着陆”,并且本轮经济“软着陆”的平面将明显低于上次,此外,本轮“软着陆”后的持续期将显着延长,这将直接影响“十三五”期间的发展格局。在对我国经济周期的波动态势及其形成机理进行深入分析后,全文研究开始步入其核心部分。第三章中,笔者采用TVP-VAR模型从实时分析的视角出发,考察了不同历史时期内来自世界经济增速变动的外生冲击对我国实际产出增速的影响,并对1996年以来名义利率调整、货币供应量控制与信贷供给变动在熨平经济波动过程中的有效性进行了对比与检验,结果发现:世界经济景气变动的影响仅具有短期效应,它是发达国家经济发展的必然趋势,而与我国经济转型的相关性较弱,因此,我们应该理性看待这一问题,仍把工作重心着力于自身发展。而就货币政策调控的异质性特征而言:现阶段采取改变广义货币供给的方式熨平经济波动将会面临远期福利成本约束,而适度的名义利率调整和信贷供给先行则是有效的宏观调控手段。第四章至第五章主要是系统地对规则型货币政策与经济周期间的关联机制进行理论研究与计量检验。其中,第四章是货币政策成本专题研究,本章在中央银行线性福利损失函数的基础上引入产出缺口与通胀缺口的指数项,并对中央银行福利损失函数的非对称性特征和惰性特征进行了检验和识别。随后采用基于新凯恩斯理性预期框架下的TVP-S-VAR模型刻画了名义利率对不同质通货膨胀冲击的动态反应路径,结果发现:中央银行在通货紧缩时期的政策调控力度将显着增强,而就“新常态”时期内的货币政策调控而言,其更加注重货币政策的持续性,坚持“总量平衡、适度从紧、适时微调和定向着力”的货币政策调控方针,从而为经济增速托底,也为经济结构全面升级和改革留出必要时间。第五章则是将规则型货币政策与经济周期的关联机制进行了国际对比,本章对中美两国货币当局在“大缓和”、经济“软着陆”与“现代衰退”时期的货币政策规则进行多重门限效应检验,发现中美两国货币当局在经济周期不同阶段的名义利率调整具有明显的非对称性偏好。其中,当经济处于扩张期时,两国货币当局的名义利率调整均具有规避通货膨胀偏好,而当经济处于紧缩期时,其货币政策操作则会向产出缺口倾斜。随后,为进一步识别“现代衰退”时期美联储名义利率调整对熨平经济周期波动的有效性,本章采用LT-TVP-VAR模型对新凯恩斯框架下的时变系数货币政策规则进行再估计,结果发现:在应对本次“现代衰退”冲击的过程中,仅通过名义利率调整已无法实现货币政策的反周期扩张作用。若想有效抑制经济持续下滑态势还需要前瞻指引、扭曲操作与量化宽松等非常规货币政策予以配合,从而提振经济活力,以期拉动经济增长。第六章伊始至第七章截止则进入了本文的理论模拟环节,其主要是在理论层面上针对当前资产价格大幅波动的问题进行深入探讨。第六章中,笔者构建了包含资产价格及市场异质交易者的新凯恩斯宏观经济模型,随后利用校验分析法对这一模型进行了数值模拟,结果发现货币当局根据资产价格错位采取的应急反应是其在无法实时监测证券市场运行状况时的次优选择。此外,相比于对资产价格错位进行事后干预的利率规则,考虑了资产价格的利率规则不但不会影响经济系统的稳定性,并且还会促使经济系统达到兼具确定性和稳定性的理性预期均衡。因此,货币当局应高度注重货币政策规则的前瞻指引作用,从而为公众树立稳定的政策预期,并确保其政策操作的有效性。第七章则是在第六章的基础上进行了进一步探讨,本章首先对经典的“托宾Q”理论进行修正,将资产的基础价值与投机价值进行分离,继而将含有资产基础价值的前瞻性利率规则纳入至DSGE分析框架,随后对这一问题展开必要探讨。研究结果表明:名义利率调整能够有效促进资产价值修复进而拉动实体经济复苏;而近期我国呈现出资本市场活跃但实体经济复苏缓慢的根本原因则在于实体经济周期与金融周期的错配;此外,我们仍不应忽视资产价格巨幅波动给金融体系稳定性带来的不利影响,因此在未来一定时期内的货币政策使用上,货币当局应高度重视事前的政策疏导,以防投资者对中央银行的政策调整进行过度解读,从而在发挥货币政策良性指引功能的同时维护整个金融体系的稳定性。第八章是本文的最后一个研究章节,笔者以TVP-FA-VAR模型和能够代表宏观经济运行状况的数据指标为基础,详细地对规则型货币政策与经济周期间的关联机制进行了总结与诠释,结果发现:无论是价格调整亦或是货币供给变动都会对产出波动产生明显的平抑作用,其中产出对价格调整的反应更为直接,并且收敛较快,而广义货币调整对经济周期波动的影响则较为复杂,其效果更多地取决于具体项目的增减变动,因此其已不宜作为监测指标来测度货币供给变动对经济周期波动的影响。
王佩佩[3]（2012）在《我国经济周期波动中的非对称性研究 ——基于动态双因子区制转移模型的分析》文中指出经济周期波动中的非对称性现象在很早之前就为经济学家们所注意到,现在更是作为经济周期的一个典型化事实,得到越来越多的关注。计量经济学以及统计学的发展极大的促进了非对称性的研究。近几年来,政策应用经济学的兴起使得非对称性的研究与经济政策的研究结合在了一起,为人们重新思考政府政策提供了理论和经验证据。我国经济周期中也存在显着的非对称性问题,自1992年经济软着陆以来,经济周期的波动表现了与之前完全不同的态势,因此对非对称性的研究就更加具有现实意义。全面且深入的研究非对称性的有关问题,不仅有利于全面深入的了解我国经济周期的有关规律,制定符合时宜的财政政策和货币政策,而且还有利于把握经济周期在未来阶段的发展态势。本文研究的是中国宏观经济波动中表现的非对称性。首先综合图形描述和统计检验两种方法,并结合使用BK模型——将表示非对称性的统计量引入模型,充分肯定了在我国经济周期波动中非对称性的存在性。这是在介绍非对称性的问题时所绕不开的问题,也是下面介绍特定类型非对称性的研究基础。其次,在这个基础上考察了在非对称性的研究历史上得到人们普遍共识的两种类型的非对称性——Hamilton提出的马尔科夫区制转移模型所代表的非对称性以及Friedman提出的“牵引模型”所表示的非对称性。两者对于衰退对产出水平的影响的描述是完全不同的。基于这个原因,本文介绍了由Kim&Piger（2001）提出的动态双因子区制转移模型,该模型可以同时捕捉这两种形式的非对称性,并且可以在给定一种非对称性的前提下,检验对另一种非对称性的显着性。最后对我国的数据进行实证检验得到的结论显示,在我国同时存在这两种非对称性。也就是说衰退会对产出水平造成一定程度的长期影响,但是并没有Hamilton区制转移模型所描述的那样严重。另外,模型还对投资的波动性大于产出波动性的现象给出了相应的证明,并同时给出我国在这个数据区间内,存在一个间断点的结论。本文一共分为六个大部分：第一部分,引言。介绍了本选题的研究背景和意义,并且以时间为序简单的回顾了国内外学者对非对称性的研究现状,并进行了简要的比较和分析。第二部分,对非对称性做了一个概述。给出了非对称性的定义及几种具有深远影响的分类方法。并着重介绍了陡峭型和深度型非对称性的定义方法。但这也只是对非对称性的一个初步认识,更加具有代表性的则是Hamilton区制转移模型所代表的非对称性和Friedman’‘牵引模型”表示的非对称性。这部分给出了这两个模型的具体形式,并简要的分析了这两种非对称性,为下面的实证分析奠定了理论基础。第三部分,以第二部分为依据,根据中国经济的运行情况,考察了在我国非对称性的存在类型。为了更具有说服力,本文首先采用构造衰退变量——持久衰退、平均衰退和门限衰退的方法来表示非对称性。其次将衰退变量引入GDP增长率的线性模型（BK模型）中,并对非对称性做了检验。结论表明,在我国经济周期波动中确实存在非对称性。这部分是对中国经济周期波动中的非对称性进行了一个整体的、初步的认识。第四部分,实证检验了第三部分提到的两类具有代表性的模型——区制转移模型和牵引模型。并针对模型的估计结果分析了各自所代表的经济含义,认为在我国的数据中存在这两种形式的非对称性。第五部分是本文的重点,也是创新点所在。采用Kim&Piger提出的动态双因子模型对我国的季度数据进行实证检验,更为重要的是该模型可以对两种非对称性的存在性做显着性检验。这必将有助于进一步认识我国经济周期中的非对称性现象。最后是本文的结论并从政策视角上解读了我国周期波动中出现的非对称性现象。
吕思颖[4]（2012）在《全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析》文中研究说明随着经济全球化和金融自由化进程的加快，金融危机在一国爆发后，不仅对本国、国内相关部门产生负面影响，而且会通过各种渠道和路径传染至不同的国家或地区，甚至导致其他国家或地区以不同的形式爆发金融危机。在美国金融危机的影响下，冰岛爆发了金融危机，希腊等欧洲多国也相继爆发了主权债务危机。在这一背景下，对金融危机传染问题进行系统的研究具有重大的理论和现实意义。金融危机传染表现为市场间的相关性显着增加。当今全球经济与金融联系日益紧密，金融市场面临的风险也更加复杂与多样，金融数据与市场间的相关性呈现非线性、非对称、尾部相关以及动态变化等特性。而线性相关系数仅限于度量两变量间的线性关系，并基于正态分布的假设；Granger因果检验也无法定量的度量相关性。因此，这些度量方法已不再适合度量金融市场间的相关关系。Copula模型不仅可以不限定边缘分布的形式，将边缘分布与反映相关关系的Copula函数分开研究，而且可以捕捉到变量间非线性、非对称的相关关系与尾部相关性，是很好的度量相关关系的模型。此外，动态Copula模型符合市场的动态发展的需要，为金融市场间相关性分析与金融传染研究提供了一种非常好的动态分析方法。本文在总结前人研究工作的基础上，提出使用资产负债表的框架来研究宏观金融风险的国际与国内传染路径及相关机制。结合经济体自身的经济金融的发展特点以及全球危机形势的变化，使用动态Copula模型研究美国金融危机对全球亚洲、欧洲、美洲这三大洲中共21个国家的传染效应，验证了危机传染的存在性，并比较了各国受金融危机传染的强度，以及对一国国内金融部门与工业部门间受传染的强度进行了比较。这是在全球范围内，对金融危机传染效应的系统、全面的研究，研究中将定性与定量分析相结合，静态与动态相结合，更为整体、全面的评价金融危机的影响与其传染效应。本文的主要内容安排如下：第一章为文献综述。主要就金融风险传染问题及copula方法在金融危机传染中的应用进行文献综述，这也是全文研究的基础。第二章是金融风险传染路径和机制研究。提出了基于宏观资产负债表的金融风险国际传染研究方法，构建国际与国内各部门间金融风险传染路径及相关机制，并分析了美国次贷危机对中国经济的传染。第三章为Copula理论。介绍了Copula模型的定义、性质与主要类型，以及Copula函数相关测度和尾部相关与函数的参数估计与拟合优度。第四章是基于Copula模型的全球金融危机传染实证研究。本章用动态变结构和时变Copula模型,分描述性统计分析、Copula模型边缘分布的选择、构建最优Copula模型和相依性分析、金融危机传染存在性检验这四个步骤，研究美国与亚洲、欧洲和美洲各国（地区）整体市场间、金融部门间以及工业部门间的相依性变化及受金融危机的传染效应，并分别检验危机传染的存在性。第五章为全球金融危机传染强度的比较研究。本章对亚洲、欧洲与美洲跨区域的各国或地区之间、三大洲区域内各国或地区之间以及各国内部金融部门与工业部门之间受金融危机传染强度的不同进行比较分析。第六章为总结及展望。对论文的工作进行了全面的总结，概括出论文取得的研究成果与主要结论，并对未来进一步的研究进行了展望。
王雄威[5]（2012）在《我国经济周期非线性特征分析与经济周期测定研究》文中进行了进一步梳理经济周期性波动是市场经济环境下必会显现的经济现象，是宏观经济运行过程中所必须遵循的客观规律。政府主要通过财政政策和货币政策配合使用进行有效的宏观调控和管理，而不同政策的制定与实施毋庸置疑都是围绕经济周期波动来展开的。我国改革开放已历经半个甲子，经济年平均增长率超过10%，在此过程中积累了巨大的社会财富，一跃成为世界第二大经济强国。我国经济增长速度之快决定了我国经济周期波动注定表现出与古典经济周期波动所不同的特征。故此，对我国经济周期的测定研究一直是经济学理论界所争论的热点问题。为此本文以现代经济周期理论和相关非线性模型为基础，以我国经济增长路径为出发点，对我国改革开放以来的经济周期非线性特征和经济周期测定进行了系统且细致的研究。论文首先对现代主要经济学流派的经济周期理论进行了论述和评析，并重点介绍了新古典宏观经济学和新凯恩斯经济学中的经济周期理论和观点。在介绍经济周期划分的经验分析方法的基础上，论文利用贝叶斯估计方法和门限自回归模型从GDP增长率角度对自1992年以来的我国经济周期进行了计量测定分析。论文从门限值后验分布特征的角度对我国经济周期进行测定分析，并重点对经济周期紧缩阶段加以划分和研究分析。为了更加准确和稳妥的对我国经济周期进行测定分析，论文还利用小波分析方法从实际GDP水平值角度对我国经济周期进行了划分，并与前一章所划分的经济周期进行对比和验证。结果表明，二者对经济周期的划分基本一致，特别是对紧缩阶段划分大致相同。这也说明我们对经济周期紧缩阶段的划分较为正确并经得起实证分析的检验。我们基于不同方法不同的计量模型对我国经济周期进行测定和划分，所得到的实证分析结果表明我国经济周期大致经历了如下三个紧缩阶段：第一个紧缩阶段发生在1997年3季度至2001年3季度；第二个紧缩阶段发生在2008年4季度至2009年2季度；而最后一个紧缩阶段则始于2011年3季度。对经济周期紧缩阶段的测定为我们接下来的研究分析我国经济周期波动的非线性特征提供了必要的经验证据。研究我国经济周期的相关特征不能仅仅局限于单纯研究经济周期的测定，还需根据实际经验具体分析和研究我国经济政策对于我国经济周期波动态势的影响。使用宏观经济调控政策来平抑经济周期波动，避免经济周期紧缩风险加剧及保持经济平稳快速发展至关重要。基于以上考虑，论文分别从财政政策和货币政策两个方面研究其与经济周期波动之间的关系。在对财政政策分析方面，论文分析了在经济周期不同阶段下财政政策对经济周期的非线性冲击效应。结果发现财政收入和财政支出对不同程度的经济扩张和经济紧缩具有显着的非对称反应。在对货币政策分析方面，论文着重从货币政策周期与经济周期之间的关联性角度进行分析。研究发现，我国出现的三次经济周期紧缩阶段都发生在紧缩性货币政策结束之后的六个月之内。论文还通过正态判别分析和logistic回归分析发现在货币政策实施的相关工具指标中，M 1同比增速和金融机构新增短期贷款都能够很好的预判了在紧缩性货币政策结束之后我国可能会出现的经济周期紧缩阶段。我们需对M 1同比增速小于15.16%以及金融机构新增短期存款额大于1648.24亿元时的经济状况加以重点关注。息差（Spread）是体现货币市场流动性的重要指标，国内外许多学者指出这一指标是判断经济周期下行风险的重要领先指标。因此，在论文最后一章中我们将利用息差的变化来预测经济周期波动可能出现不同的状态。由于在经济波动状态发生变化的过程中，经济增长路径也可能发生结构变化。考虑到我国经济周期的非线性的特点，论文基于非线性结构突变VAR模型族这一分析框架，并给出了一个实时选择模型的方法，并对息差与经济周期波动之间的非线性关系进行了研究。在1992年至2011年的样本内，研究发现SBVAR模型在整个非线性VAR模型族框架下所获得结果是最优，并且所得的经济结构转变点发生在2009年4季度，随后经济增速出现一定程度的下降。根据本文对经济周期的测定研究发现，紧缩阶段发生在2008年4季度到2009年2季度。这说明在当前经济状况下，SBVAR模型较好的揭示我国经济增长过程中所出现的经济结构转变点，我国新一轮的经济转型从2009年4季度开始。另外，研究还发现SBTVAR模型族能够较好捕捉实际GDP与息差序列变化之间的动态关系。从模型的选择过程中可以看出，SBTVAR模型族中最优模型的选择可能会随着新信息的加入而发生改变。因而，在新信息不断的加入过程中，我们也可以动态地选择非线性VAR模型族中的合适的模型对我国宏观经济周期波动态势进行跟踪以及监测。由于我国经济发展仍然处于市场经济建设的初级阶段，无论是经济结构的转型还是市场经济体系的完善都需要一个不断发展和不断完善的过程，因此对我国经济周期非线性特征的分析和经济周期测定的研究注定是一个艰难和持续的过程。我们将针对我国经济周期变化过程中出现的新问题进行更为具体和深入的研究，进而为我国经济平稳健康持续的增长提供具有重要参考价值的分析判断和对策建议，这也是本论文的研究初衷。
张颖[6]（2010）在《中国保险发展的周期性与影响因素的计量研究》文中提出保险业作为金融体系重要的组成部分,认识并揭示我国保险的发展规律已经成为保险经济学研究的核心内容。我国保险发展是否有规律可循、是否存在周期性的波动、是什么原因导致了保险周期性波动以及保险发展与宏观经济之间存在怎样的关联性是目前保险经济学研究的前沿问题。为此,本论文以现代保险相关理论为基础,以我国保险发展实践为出发点,对我国保险发展规律的周期性与影响因素进行了系统研究。本论文所做的主要工作体现在以下几个方面:一、利用谱分析方法检验我国财产-责任保险是否存在承保周期、度量保险承保周期的周期长度,并进一步利用ARFIMA模型、FIGARCH模型和ARFIMA-FIGARCH模型测度我国财产-责任保险价格序列的均值过程及其波动过程的长记忆性。二、利用协整检验、VAR模型、Granger因果关系检验和方差分解方法采用我国非寿险行业和险种数据,测度我国保费与损失之间短期与长期交互影响的动态传导机制,检验保费、赔款支出、利率、利润和不确定性变量等变量之间的相互作用关系,揭示我国保险承保周期波动的原因。三、采用3区制马尔科夫区制转移模型分别检验我国保险业保费收入增长序列以及分别比较了我国财产-责任保险业和人身保险业保费收入增长序列的动态波动路径,检验发现我国保险增长过程存在内生性结构转变,可以划分为“高速增长区制”、“低速增长区制”和“适速增长区制”,考察了我国保险承保周期在不同区制水平下表现的波动特征。四、利用各种非对称ARCH模型检验外部冲击对我国保险增长的影响,检验结果发现,外部冲击对我国保险增长波动的影响呈现明显的非对称性,具有杠杆效应,其中正向冲击对于我国保险增长波动的影响大于负向冲击对于我国保险增长波动的影响。五、利用协整检验、因果关系检验和脉冲响应函数分析方法测度我国保险发展与经济增长之间短期与长期交互影响的动态关联性。结果表明,保险发展与经济增长之间存在长期均衡关系,二者之间具有一定程度的顺周期性质,当经济运行处于稳定增长时,保险发展与经济增长的扩张方向基本一致。保险发展与经济增长之间具有相互促进作用,保险业对经济的促进作用以供给导向模式为主。
闫超[7]（2009）在《中国货币政策有效性和非对称性的检验与测度》文中提出货币政策是重要的经济政策方式之一,也是宏观经济调控的重要政策选择。货币政策的作用途径是通过货币政策工具作用到产出等目标变量上。如果货币政策对实际产出等行为产生影响,则货币政策是有效的。本文运用多种研究方法,对我国货币政策的有效性和非对称性进行了分析检验:首先,本文基于我国1983年第1季度至2008年第1季度的通货膨胀率、名义利率以及实际GDP数据,利用结构VAR模型检验通货膨胀率的持久变化对我国实际利率和实际产出水平的长期影响。研究结果表明,我国的通货膨胀率数据在1996年第1季度出现结构转变,通货膨胀率的持久增长会降低我国长期实际利率水平,并提高长期实际产出水平。这说明在我国长期货币超中性不成立,并且存在显着的Mundell-Tobin效应。其次,本文基于双变量及多变量结构转变模型,利用Andrew （1993）提出的统计量检验方法以及Bai和Perron （1998）提出的子样本估计方法及其、和统计量检验方法,在测度长期及短期时域范围内各变量结构转变特性的基础上,研究表征我国货币政策状态和货币政策工具的货币供给M0增长率、名义利率以及通货膨胀率等变量对我国实际GDP增长率的影响机制,结果发现通货膨胀率、名义利率以及货币供给增长率对于实际产出水平的作用在不同的子样本区间内不尽相同,其方向和大小都发生了不同程度的改变。这对于我国通货膨胀率、名义利率以及货币供给增长率等货币变量对实际产出的非对称性作用给出了有力证据。第三,本文基于我国1991年第4季度至2008年第2季度的实际GDP、社会消费品零售总额、固定资产投资、M0、M1以及实际利率季度数据,利用VAR模型中的Leamer灵敏性检验方法,通过构建不同货币变量和产出变量之间的回归方程,分析我国货币变量和实际产出变量之间Granger影响关系的稳健性及灵敏性。检验结果表明,在我国货币政策变量当中,仅M0对消费具有比较稳健的Granger影响,而M1以及实际利率对我国实际GDP、消费以及投资的影响作用都较为灵敏。
宋金奇[8]（2009）在《我国货币政策效果非对称性研究》文中研究指明货币政策效果非对称性研究是近年来货币经济学乃至宏观经济学的一个重要方面。货币政策效果非对称性的研究不仅可以指导制定切实可行的货币政策,而且可以提高货币政策的可信度和有效性,同时为货币政策的运行机制提供了一个可以观察的基本框架,使人们能够衡量货币政策的实际效果及其原因。因此,正确认识货币政策效果的非对称性是重要的和有意义的。20世纪90年代以来,随着银行体制的改革,货币政策作为一种重要的宏观经济调控手段逐渐开始在我国发挥作用。但是中央银行缺乏独立性和自主性,其货币政策目标不管从最终目标还是从中介目标来看都存在多元性,在最终目标上,有稳定物价和发展经济,在中介目标上,有货币供应量目标和稳定汇率。除此之外,经济转轨时期商业银行、企业、居民因为不对称信息和对未来不确定性的担忧,经济紧缩时期其行为相对经济过热时期更为谨慎,从而造成货币政策效果的非对称性。并且,我国的货币政策一直有相机决策的特点,同时货币政策操作存在滞后性,从而增加了经济的不稳定性和对货币政策有效性的质疑。因此,有学者提出货币政策在复苏经济时无效,这其实没有认识到货币政策的真正作用和内涵。希望货币政策能解决所有问题,有点不现实,有时候用以指导经济实践可能会适得其反。有关货币政策效果的非对称性研究处于初步阶段,目前并未有系统性的论着对这一问题进行论述和分析,这一研究是这一方面的尝试。本研究从货币政策的传导机制入手,基于IS-LM框架分析了传导机制的各个阶段的经济主体行为,并认为由于经济主体的非对称性反应,才导致了货币政策效果的非对称。除了分析货币供给冲击效果的非对称之外,还分析了货币需求的非对称。不但分析了货币政策效果纵向上的非对称,也分析了横向效果上的非对称。第1章对货币政策效果非对称的相关文献进行了系统性的梳理和总结,介绍了货币政策效果非对称的最新进展及研究的不足之处,目的在于把握这一研究的前沿,作为本文进一步研究的基础和借鉴。第2章介绍了货币政策的传导。这包括不同的传导渠道如利率传导渠道、汇率传导汇道、资产价格传导渠道和信贷传导渠道,并介绍了货币政策传导中的货币政策工具,分析表明,货币政策传导过程是不同的经济主体的博弈和选择过程,不同经济主体在不同经济状态下行为不一致,会导致货币政策传导出现非对称性。第3章分析了在货币政策传导过程中经济主体的反应,这里基于IS-LM框架讨论了货币政策影响产出的因素,然后分析了中央银行、商业银行、企业、居民的行为反应模式。由于中央银行的中介目标和最终目标的多样性和不确定性必然引起货币政策效果非对称性,由于不同地区的经济发展情况不一样,各项经济指标并不是同步变动。因此,这些不对称性包括横向不对称性和纵向不对称性。第4章分析了纵向非对称性效果,包括预期到的和未预期的货币政策对产出、产出的各组成部分（消费、投资和出口）、价格的非对称性,实证结论表明,货币政策非对称性源于投资和出口的非对称,同时价格反应的非对称性表明确实存在价格刚性,从而使得货币政策的效果不能完全传递到产出上,表现为产出的非对称性。第5章分析了横向非对称性,包括产业非对称、区域产出非对称和区域价格反应非对称。货币政策冲击对第二、第三产业的影响大于第一产业,对东部地区产出的影响大于对中西部地区产出的影响,不同省份的贷款与价格存在面板协整关系,货币政策对东部地区的价格影响小于中西部。第6章从货币需求角度分析了货币政策效果非对称性,分析结论显示,尽管从长期来说,货币需求是稳定的,但在短期,货币需求的调整是非对称的,满足非线性误差修正模型,因此,即使从货币供给角度来说货币政策效果对称,货币需求作为一种均衡力量也会使得货币政策存在非对称性效果,货币政策效果非对称性另一个可能的原因是货币需求的非对称。第7章是本文的结论。货币政策能否实现我国经济发展的目标,与我们是否确切地认识到货币政策的效果有很大的关系,货币政策效果确实存在纵向非对称性和横向非对称性,与其说货币政策无效,不如说货币政策存在非对称性。也因为非对称性的存在,在扩张经济时货币政策效果可能较小,因此需要改变货币政策目标框架。由于货币政策效果存在区域上的非对称性,货币政策调节经济时一定要兼顾不同地区,不同行业的发展水平,保证各行业和区域协调发展。
赵海英,刘金全,刘汉[9]（2008）在《我国实际产出序列非对称性和非线性特征的统计检验——基于时域形变模型的检验分析》文中指出实际产出序列的非对称性和非线性是经济周期波动的重要动态特征。本文利用时间序列的时域形变检验方法分析我国实际产出序列。研究发现:我国实际产出序列存在一定程度的非对称性和非线性;我国实际产出序列的扩张过程无论是在幅度方面还是持续性方面均强于紧缩过程。这意味着现阶段我国经济增长具有高位持续的趋势,本轮经济周期将形成高位底部并具有拖长的倾向。
刘汉中[10]（2008）在《我国GDP周期波动的非对称性研究方法与统计检验》文中认为论述了阈值自回归模型（TAR）和冲量阈值自回归（M—TAR）理论方法及其检验统计量的构造,并应用Bootstrap自助法来获得检验统计量的渐近P—值或渐近临界值。运用该方法分析了我国GDP增长率周期波动的"深"和"尖"两方面的非对称性特征,研究发现我国GDP增长率周期波动呈现较强的"深"型波动,而"尖"的特征并不明显。同时通过对价格指数的非对称性研究,发现价格指数周期波动并不存在非对称性,因此以价格名义变量来解释我国GDP增长率周期波动的非对称性是不成立的。
二、中国实际GDP序列的非对称性度量和统计检验（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、中国实际GDP序列的非对称性度量和统计检验（论文提纲范文）
（1）中国财政政策对产业结构的非对称效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外相关文献综述 |
| 1.2.1 财政政策影响产业结构升级的文献综述 |
| 1.2.2 财政政策非对称效应的文献综述 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究创新点 |
| 第二章 理论基础与模型介绍 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 产业结构优化升级的概念界定 |
| 2.1.2 财政政策非对称性的概念界定 |
| 2.2 产业结构演变的理论基础 |
| 2.2.1 配第·克拉克理论 |
| 2.2.2 库兹涅兹法则 |
| 2.2.3 霍夫曼定理 |
| 2.3 财政政策非对称效应的理论基础 |
| 2.3.1 市场失灵理论 |
| 2.3.2 内生经济增长理论 |
| 2.3.3 财政政策乘数理论 |
| 2.4 面板门限模型 |
| 2.4.1 单一门限回归模型 |
| 2.4.2 多门限回归模型 |
| 第三章 现状分析与作用机理 |
| 3.1 我国三次产业的发展现状 |
| 3.1.1 三次产业分类 |
| 3.1.2 三次产业的产值结构变动 |
| 3.1.3 三次产业的劳动力结构变动 |
| 3.1.4 产业结构偏离情况 |
| 3.2 我国三次产业间存在的问题 |
| 3.2.1 三次产业间结构不合理 |
| 3.2.2 产业内部结构矛盾突出 |
| 3.2.3 产业创新升级缓慢 |
| 3.3 财政政策对产业结构的作用机理 |
| 3.3.1 政府支出在产业结构调整中的作用机理 |
| 3.3.2 政府税收在产业结构调整中的作用机理 |
| 第四章 不同经济增速下财政政策对产业结构的非对称效应分析 |
| 4.1 变量的选取、描述性统计以及相关性检验 |
| 4.1.1 变量的选取和界定 |
| 4.1.2 变量的描述性统计和相关性检验 |
| 4.2 门限变量选择和平稳性检验 |
| 4.2.1 门限变量的选择 |
| 4.2.2 平稳性检验 |
| 4.3 基准模型选择 |
| 4.3.1 面板模型检验 |
| 4.3.2 基准模型回归结果 |
| 4.4 门限模型设定和检验 |
| 4.4.1 门限模型设定 |
| 4.4.2 门限检验 |
| 4.5 门限值的确定 |
| 4.5.1 政府支出模型的门限值确定 |
| 4.5.2 政府税收模型的门限值确定 |
| 4.6 门限回归结果 |
| 4.6.1 政府支出效应的非对称回归结果 |
| 4.6.2 政府税收效应的非对称回归结果 |
| 4.7 本章小结 |
| 第五章 不同政策立场下财政政策对产业结构的非对称效应分析 |
| 5.1 门限变量的选择 |
| 5.2 门限模型设定和检验 |
| 5.2.1 门限模型的设定 |
| 5.2.2 门限检验 |
| 5.3 门限值的确定 |
| 5.3.1 政府支出模型的门限值确定 |
| 5.3.2 政府税收模型的门限值确定 |
| 5.4 门限回归结果 |
| 5.4.1 政府支出效应的非对称回归结果 |
| 5.4.2 政府税收效应的非对称回归结果 |
| 5.5 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 相关政策建议 |
| 6.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 |
（2）规则型货币政策与经济周期关联机制的理论模拟与计量检验（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与选题意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 选题意义 |
| 1.2 规则型货币政策与经济周期关联机制的理论发展脉络 |
| 1.2.1 货币数量论的产生与发展 |
| 1.2.2 Mc Callum规则的演化历程 |
| 1.2.3 Taylor规则的发展历程 |
| 1.2.4 拓展的货币政策规则模型及其应用 |
| 1.3 规则型货币政策与经济周期关联机制的研究现状 |
| 1.3.1 现代经济周期的新特征及其与货币政策的关联机制 |
| 1.3.2 货币政策成本、货币政策最优反应函数与规则型货币政策逆周期调控的研究综述 |
| 1.3.3 含有资产价格要素的货币政策规则及其应用的研究进展 |
| 1.4 全文章节安排与内容简介 |
| 第2章 我国经济周期波动的“软着陆”态势与持续期估计 |
| 2.1 理解中国经济“软着陆”与“现代衰退” |
| 2.2 中国现代经济周期波动的驱动因素分析 |
| 2.3 不同历史时期内中国经济“软着陆”的数字化特征 |
| 2.4 中国现代经济周期的趋势水平及其持续期估计 |
| 2.4.1 双区制经济周期持续期模型的估计原理与构建 |
| 2.4.2 MS均值模型和MS-AR模型估计结果 |
| 2.5 本章结语 |
| 第3章 中国典型经济波动时期内的货币政策调控：基于世界经济周期变动的经验分析 |
| 3.1 世界经济景气变动对我国经济周期影响的理论传导机制分析 |
| 3.1.1 中国经济与世界经济相依性的典型化事实及其理论思辨 |
| 3.1.2 世界经济景气变动对中国经济增速换挡影响的传导路径分析 |
| 3.1.3 国际宏观调控模式分化对我国经济波动影响的理论分析 |
| 3.2 TVP-VAR模型的估计原理 |
| 3.2.1 TVP-VAR的建模机理 |
| 3.2.2 TVP-VAR的参数估计 |
| 3.3 异质性货币政策逆周期调控的有效性检验 |
| 3.3.1 世界经济周期变动冲击对我国经济增长影响的时变特征与短期预测 |
| 3.3.2 名义利率调整逆周期调控作用的有效性检验 |
| 3.3.3 货币供应量调整的时变特征及其稳健性检验 |
| 3.4 本章结语 |
| 第4章 货币政策成本的非对称性及其动态调控模式研究 |
| 4.1 中国现阶段经济运行的“典型化事实” |
| 4.2 货币政策最优反应机制的理论分析 |
| 4.3 中央银行偏好的非对称性及惰性检验 |
| 4.3.1 数据的选取与处理 |
| 4.3.2 最优利率反应函数估计 |
| 4.4 我国货币政策反应机制的动态路径识别 |
| 4.4.1 中国通货膨胀的动态演变路径 |
| 4.4.2 新凯恩斯理性预期框架下的TVP-S-VAR模型 |
| 4.4.3 基于通胀缺口变动的利率动态调整路径 |
| 4.4.4 基于通货膨胀盯住效应的稳健性检验 |
| 4.5 本章结语 |
| 第5章 中美经济周期与规则型货币政策关联机制的对比研究 |
| 5.1 “大缓和”、经济“软着陆”与“现代衰退” |
| 5.2 规则型货币政策与经济周期非线性关联机制的研究进展 |
| 5.3 中美非线性泰勒规则的再估计 |
| 5.3.1 带有利率平滑意愿的泰勒规则模型 |
| 5.3.2 多重门限选择模型在泰勒规则拓展中的应用 |
| 5.4 基于LT-TVP-VAR模型的货币政策时变反应机制分析 |
| 5.4.1 LT-TVP-VAR模型的参数估计 |
| 5.4.2 基于理性预期框架下的中美货币政策动态潜在门限因子模型构建 |
| 5.4.3 中美时变系数货币政策规则的动态反应机制分析 |
| 5.5 本章结论与启示 |
| 第6章 资产价格错位、经济系统均衡与规则型货币政策 |
| 6.1 资产价格错位与货币政策调控的相关研究梳理 |
| 6.2 包含资产价格因素与异质交易行为的新凯恩斯宏观经济模型 |
| 6.2.1 加入资产价格因素的CGG模型 |
| 6.2.2 资产定价模型 |
| 6.2.3 含有资产价格要素的规则型货币政策 |
| 6.3 不同假设条件下的利率规则模型及其经济性质 |
| 6.3.1 股票市场中无技术分析交易者的情形 |
| 6.3.2 事前干预资产价格错位的政策体制与存在技术分析交易者的情形 |
| 6.3.3 事后干预资产价格错位的政策体制与存在技术分析交易者的情形 |
| 6.4 事前干预与事后调整货币政策规则的理论模拟与效果评价 |
| 6.4.1 校验参数选取 |
| 6.4.2 市场交易者同质情形下的货币政策模拟 |
| 6.4.3 事前管理资产价格错位的政策模拟 |
| 6.4.4 事后干预资产价格错位的政策模拟 |
| 6.5 本章结语与政策启示 |
| 第7章 资产价格错位与货币政策规则 |
| 7.1 资产价格错位与货币政策调控关联机制的文献综述 |
| 7.2 托宾Q理论的估值修正及其政策传导机制分析 |
| 7.2.1 经典的“托宾Q效应”与降息调控的政策传导机制分析 |
| 7.2.2 改进的“托宾Q理论”及其数值修正 |
| 7.2.3“修正的Q值”在我国经验研究中的近似处理 |
| 7.3 含有“基本面Q值”的DSGE模型框架 |
| 7.3.1 家庭部门 |
| 7.3.2 企业部门 |
| 7.3.3 中央银行 |
| 7.3.4 稳态条件与系统求解 |
| 7.4“利率调整→估值修复→经济复苏”政策传导渠道有效性的计量检验 |
| 7.4.1 参数校准 |
| 7.4.2 稳态条件下利率冲击的动态反应路径识别 |
| 7.4.3 基于可变利率平滑意愿的稳健性检验 |
| 7.5 本章研究贡献与经验启示 |
| 第8章 规则型货币政策对经济周期动态调控效应的宏观成分与宏观冲击 |
| 8.1 TVP-VAR族模型的产生背景及其发展历程 |
| 8.2 TVP-FA-VAR模型的估计原理及其冲击反应函数 |
| 8.2.1 TVP-FA-VAR模型的基本构架 |
| 8.2.2 TVP-FA-VAR模型的动态因子及其冲击反应函数 |
| 8.3 我国经济周期波动的宏观成分与宏观因子 |
| 8.3.1 中国宏观经济运行的基本面信息概述 |
| 8.3.2 中国宏观经济的动态因子提取 |
| 8.4 异质性货币政策调控的动态特征及其方差分解 |
| 8.4.1 经济周期对异质性货币政策调控的时变脉冲响应分析 |
| 8.4.2 异质性货币政策的方差分解 |
| 8.5 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 |
| 后记 1——对中国经济学研究的几点思考 |
| 后记 2——感恩录 |
（3）我国经济周期波动中的非对称性研究 ——基于动态双因子区制转移模型的分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 选题的背景 |
| 1.2 研究意义和应用价值 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国外关于非对称性的相关研究 |
| 1.3.2 国内关于非对称性的相关研究 |
| 1.4 本文的分析框架 |
| 2 时间序列的非对称性概述 |
| 2.1 非对称性的定义 |
| 2.2 两类特殊的非对称性 |
| 2.2.1 马尔科夫区制转移模型 |
| 2.2.2 牵引模型 |
| 3 我国经济运行中的非对称性概述 |
| 3.1 图形描述 |
| 3.2 统计检验 |
| 3.3 BK模型的估计和非对称性检验 |
| 4 两类非对称性的实证检验 |
| 4.1 区制转移模型的实证分析 |
| 4.1.1 模型估计及经济含义 |
| 4.1.2 模型蕴含的福利效应 |
| 4.2 牵引模型的实证分析 |
| 4.2.1 有关模型的实证结果 |
| 4.2.2 模型的经济含义 |
| 5 两类非对称性的综合检验 |
| 5.1 模型设定 |
| 5.1.1 永久性和暂时性成分——理论 |
| 5.2 动态双因子区制转移模型 |
| 5.3 平均增长率中的结构突变点 |
| 5.4 参数估计 |
| 5.4.1 数据说明 |
| 5.4.2 估计结果和假设检验 |
| 5.4.3 模型的经济含义 |
| 6 结论和政策建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 非对称性的政策视角 |
| 6.3 创新和不足之处 |
| 6.3.1 创新之处 |
| 6.3.2 不足之处 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（4）全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析（论文提纲范文）
| 创新点 |
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 0 引言 |
| 0.1 研究的背景与意义 |
| 0.2 研究内容及论文结构 |
| 0.3 研究方法及技术路线 |
| 0.4 本文的主要特点和创新、不足与展望 |
| 1 文献综述 |
| 1.1 金融危机传染的文献综述 |
| 1.1.1 金融危机传染的定义 |
| 1.1.2 金融危机传染存在性的讨论 |
| 1.2 金融危机的理论模型与国际传染机制的相关文献综述 |
| 1.2.1 金融危机的理论模型 |
| 1.2.2 金融危机国际传染机制 |
| 1.3 金融危机传染的实证的文献综述 |
| 1.3.1 市场相依性分析 |
| 1.3.2 危机发生的条件概率检验 |
| 1.3.3 市场波动性溢出分析 |
| 1.3.4 协整检验与格兰杰因果检验 |
| 1.4 COPULA在金融危机传染中应用的文献综述 |
| 1.5 国内外研究现状的评价 |
| 本章小结 |
| 2 金融风险传染路径和机制研究 |
| 2.1 金融风险国际传染路径和机制研究 |
| 2.1.1 金融风险国际传染的内因 |
| 2.1.2 外部风险源对经济体的风险传染 |
| 2.1.3 金融风险的国际传染路径 |
| 2.2 金融风险的国内传染研究 |
| 2.2.1 国内各部门间相互关联性 |
| 2.2.2 部门间金融风险传染 |
| 2.2.3 部门间风险传染路径 |
| 2.3 美国次贷危机对中国经济的传染分析 |
| 2.3.1 美国次贷危机对中国公共部门的风险传染 |
| 2.3.2 美国次贷危机对中国金融部门的风险传染 |
| 2.3.3 美国次贷危机对中国企业部门的风险传染 |
| 本章小结 |
| 3 COPULA 理论 |
| 3.1 COPULA模型的理论基础 |
| 3.1.1 Copula函数定义和性质 |
| 3.1.2 Copula函数的类型 |
| 3.2 COPULA函数的相关测度和尾部相关性 |
| 3.2.1 Copula函数的全局相关测度 |
| 3.2.2 Copula函数的尾部相关性 |
| 3.2.3 本文使用的Copula函数的尾部相关性 |
| 3.3 COPULA函数的参数估计与检验 |
| 3.3.1 Copula函数的参数估计方法 |
| 3.3.2 Copula函数的拟合优度检验 |
| 本章小结 |
| 4 基于COPULA模型的全球金融危机传染实证研究 |
| 4.1 实证研究框架与数据选取 |
| 4.1.1 实证研究的基本框架 |
| 4.1.2 实证研究数据的选取 |
| 4.2 金融危机对亚洲市场的传染效应研究 |
| 4.2.1 金融危机对亚洲国家（地区）整体的传染效应 |
| 4.2.2 金融危机对亚洲金融部门与企业部门的传染效应 |
| 4.2.3 金融危机对亚洲市场传染的存在性测试 |
| 4.3 金融危机对欧洲市场的传染效应研究 |
| 4.3.1 金融危机对欧洲国家整体的传染效应 |
| 4.3.2 金融危机对欧洲金融部门与企业部门的传染效应 |
| 4.3.3 金融危机对欧洲市场传染的存在性测试 |
| 4.4 金融危机对美洲市场的传染效应研究 |
| 4.4.1 金融危机对美洲国家整体的传染效应 |
| 4.4.2 金融危机对美洲金融部门与企业部门的传染效应 |
| 4.4.3 金融危机对美洲市场传染的存在性测试 |
| 本章小结 |
| 5 全球金融危机传染强度的比较研究 |
| 5.1 全球经济金融运行总体概况 |
| 5.2 金融危机传染强度的比较方法 |
| 5.3 区域间（跨区域）金融危机传染强度的比较 |
| 5.3.1 金融危机对欧洲与亚洲国家（地区）传染强度的比较 |
| 5.3.2 金融危机对欧洲与美洲国家传染强度的比较 |
| 5.3.3 金融危机对美洲与亚洲国家（地区）传染强度的比较 |
| 5.4 区域内金融危机传染强度的比较 |
| 5.4.1 亚洲各国（地区）受金融危机传染强度的比较 |
| 5.4.2 欧洲各国受金融危机传染强度的比较 |
| 5.4.3 美洲各国受金融危机传染强度的比较 |
| 5.5 国内部门间金融危机传染强度的比较 |
| 5.5.1 亚洲各国（地区）部门间受金融危机传染强度的比较 |
| 5.5.2 欧洲各国部门间受金融危机传染强度的比较 |
| 5.5.3 美洲各国部门间受金融危机传染强度的比较 |
| 本章小结 |
| 6 总结及展望 |
| 6.1 研究总结 |
| 6.2 研究展望 |
| 附录1：变结构COPULA |
| 附录2：亚洲各国描述性统计分析 |
| 附录3：美国与亚洲各国（地区）整体指数收益率COPULA模型边缘分布的选择 |
| 附录4：亚洲各国（地区）整体指数收益率最优COPULA模型 |
| 附录5：亚洲各国（地区）金融与工业部门COPULA模型边缘分布的模型 |
| 附录6：美国与亚洲各国（地区）金融和工业部门最优COPULA模型 |
| 附录7：欧洲各国描述性统计分析 |
| 附录8：美国与欧洲各国整体指数收益率COPULA模型边缘分布的选择 |
| 附录9：欧洲各国整体指数收益率最优COPULA模型 |
| 附录10：欧洲各国金融与工业部门COPULA模型边缘分布的选择 |
| 附录11：美国与欧洲各国金融和工业部门最优COPULA模型 |
| 附录12：美国与美洲各国整体指数收益率COPULA模型边缘分布的选择 |
| 附录13：美洲各国整体指数收益率的最优COPULA模型 |
| 附录14：美洲各国金融与工业部门COPULA模型边缘分布的选择 |
| 附录15：美国与美洲各国金融和工业部门最优COPULA模型 |
| 附录16：区域间金融危机传染强度的比较 |
| 附录17：区域内金融危机传染强度的比较 |
| 附录18：国内部门间金融危机传染强度的比较 |
| 参考文献 |
| 攻博期间发表的科研成果目录 |
| 后记 |
| 附件 |
（5）我国经济周期非线性特征分析与经济周期测定研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 问题的提出与研究意义 |
| 1.2 经济周期和非线性特征的相关概念 |
| 1.3 经济周期理论的研究现状 |
| 1.4 论文的结构安排与主要内容 |
| 第2章 经济周期相关理论与模型 |
| 2.1 古典学派与凯恩斯学派经济周期理论 |
| 2.2 货币学派和新古典学派经济周期理论 |
| 2.3 实际经济周期理论和 RBC 模型 |
| 2.4 新凯恩斯经济周期理论和 DSGE 模型 |
| 2.5 其他经济学派的经济周期理论 |
| 第3章 我国经济周期波动的非线性特征测定 |
| 3.1 贝叶斯估计方法简介 |
| 3.2 测定经济周期波动的门限自回归模型 |
| 3.3 我国经济周期波动态势的测定分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 小波分析方法在经济周期测定中的应用 |
| 4.1 小波分析方法简介 |
| 4.2 小波分析方法对我国经济周期波动的测定 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 经济政策与经济周期波动之间的非线性效应分析 |
| 5.1 财政政策非对称性理论 |
| 5.2 财政政策非对称性效应的计量检验 |
| 5.3 货币政策周期与经济周期关联性理论 |
| 5.4 货币政策周期和经济周期关联效应的实证分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 金融市场流动性与经济周期波动的非线性关联机制 |
| 6.1 金融市场流动性与经济周期关联性理论 |
| 6.2 非线性结构突变向量自回归模型 |
| 6.3 息差与经济周期波动的非线性实证分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 (中文) |
| 参考文献 (英文) |
| 攻读博士期间发表的论文及参与的科研项目 |
| 致谢 |
（6）中国保险发展的周期性与影响因素的计量研究（论文提纲范文）
| 内容提要 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究意义和问题的提出 |
| 1.2 国内外研究现状和文献综述 |
| 1.3 若干重要概念的界定 |
| 1.4 论文的结构安排和主要创新 |
| 第2章 保险相关理论与模型概述 |
| 2.1 财产－责任保险的基本金融定价模型 |
| 2.2 解释承保周期现象的主要理论模型 |
| 2.3 金融发展与经济增长理论模型 |
| 第3章 我国财产－责任保险承保周期波动和长记忆性研究 |
| 3.1 有关承保周期的研究评述 |
| 3.2 我国财产－责任保险承保周期的实证分析方法和经验研究 |
| 3.3 我国保险价格均值过程及其波动过程的长记忆性检验 |
| 第4章 我国非寿险承保周期原因的实证检验 |
| 4.1 非寿险承保周期波动的主要原因 |
| 4.2 数据描述和估计方法 |
| 4.3 保费收入与赔款支出之间关系的实证检验 |
| 4.4 保费收入与其他变量之间关系的实证检验 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 我国保险增长波动路径的区制状态划分与转移分析 |
| 5.1 马尔科夫区制转移模型的结构与参数检验 |
| 5.2 我国保险增长波动路径的状态划分与转移检验 |
| 5.3 我国财产－责任保险和人身保险的状态划分与转移检验 |
| 5.4 基本结论与政策启示 |
| 第6章 我国保险增长波动的非对称性研究 |
| 6.1 ARCH 类模型描述 |
| 6.2 我国保险增长波动的非对称性检验 |
| 6.3 我国保险增长非对称性成因及其启示 |
| 第7章 我国保险发展与经济增长之间的关联性检验 |
| 7.1 我国保险发展与经济增长之间的作用机制 |
| 7.2 模型构建与数据描述 |
| 7.3 我国保险发展与经济增长的关联性检验 |
| 7.4 基本结论与政策启示 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 |
| 后记 |
| 论文摘要(中文) |
| 论文摘要(英文) |
（7）中国货币政策有效性和非对称性的检验与测度（论文提纲范文）
| 内容提要 |
| 第1章 货币政策有效性与非对称性研究现状与文献综述 |
| 1.1 货币政策有效性方面的实证研究和经验证据 |
| 1.2 货币政策非对称性方面的经验研究 |
| 1.3 本研究的主要特点和创新 |
| 第2章 货币政策作用机制理论模型描述 |
| 2.1 Tobin 新古典货币增长模型 |
| 2.2 货币内在效用模型 |
| 2.3 现金在先模型 |
| 第3章 我国长期货币超中性的检验与测度 |
| 3.1 基于结构VAR 模型的我国货币长期超中性计量检验 |
| 3.2 我国货币长期超中性的实证检验 |
| 3.3 我国货币长期超中性检验的基本结论 |
| 第4章 我国货币政策非对称性的检验与测度 |
| 4.1 结构转变模型的构建与检验方法的描述 |
| 4.2 货币政策非对称性的实证检验 |
| 4.3 基本结论及其经济政策启示 |
| 第5章 我国货币政策作用机制稳健性及灵敏性分析 |
| 5.1 VAR 模型以及Leamer 模型的稳健性与灵敏性分析 |
| 5.2 货币政策作用机制的稳健性及灵敏性检验结果 |
| 5.3 经济政策分析与启示 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 后记 |
| 导师及作者简介 |
（8）我国货币政策效果非对称性研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 目录 |
| 绪论 |
| 第一章 文献回顾 |
| 第一节 货币政策效果非对称性的纵向研究 |
| 第二节 货币政策效果非对称性的横向研究 |
| 第三节 研究评述 |
| 第二章 货币政策的传导 |
| 第一节 货币政策传导渠道 |
| 第二节 货币政策工具 |
| 第三节 非对称性的原因 |
| 小结 |
| 第三章 货币市场主体行为 |
| 第一节 IS-LM分析框架 |
| 第二节 资本充足率对商业银行信贷的影响 |
| 第三节 中央银行最终目标冲突的行为倾向 |
| 第四节 居民消费行为 |
| 第五节 企业行为 |
| 第六节 中介目标的多重性 |
| 小结 |
| 第四章 纵向非对称性实证研究 |
| 第一节 非预期货币冲击的产出效果 |
| 第二节 非预期货币冲击对消费的影响 |
| 第三节 非预期货币冲击对投资的影响 |
| 第四节 非预期货币冲击对出口的影响 |
| 第五节 预期的货币政策产出效果 |
| 第六节 纵向物价非对称性研究 |
| 小结 |
| 第五章 横向非对称性实证研究 |
| 第一节 区域产出非对称性 |
| 第二节 行业产出非对称性 |
| 第三节 区域价格反应非对称性 |
| 小结 |
| 第六章 货币需求非对称性 |
| 第一节 货币需求函数理论 |
| 第二节 货币需求函数的改进 |
| 第三节 线性货币需求函数分析 |
| 第四节 非线性误差修正模型下的货币需求 |
| 小结 |
| 第七章 结论及相关政策建议 |
| 参考文献 |
| 在校期间发表论文及参与课题 |
| 后记 |
（9）我国实际产出序列非对称性和非线性特征的统计检验——基于时域形变模型的检验分析（论文提纲范文）
| 1 经济周期非对称性研究综述 |
| 2 时间序列的时域形变模型 |
| 3 我国实际产出序列时域形变模型的估计和检验结果 |
| 3.1 数据性质和数据描述 |
| 3.2 时域形变模型诊断与检验 |
| 4 我国实际产出序列非线性和非对称性检验的主要结论 |
（10）我国GDP周期波动的非对称性研究方法与统计检验（论文提纲范文）
| 一 引 言 |
| 二 计量模型设定与统计检验 |
| (一) TAR模型和M—TAR模型 |
| (二) 统计检验 |
| 1.当误差项具有同方差时, 自助法的步骤是: |
| 2.当误差项是异方差时, 此时的Wald统计量不再是上文的F统计量, 自助法的步骤是: |
| 三 非对称性估计和检验研究 |
| 四 结 论 |
四、中国实际GDP序列的非对称性度量和统计检验（论文参考文献）
- [1]中国财政政策对产业结构的非对称效应研究[D]. 张颖. 福州大学, 2018(03)
- [2]规则型货币政策与经济周期关联机制的理论模拟与计量检验[D]. 刘达禹. 吉林大学, 2016(08)
- [3]我国经济周期波动中的非对称性研究 ——基于动态双因子区制转移模型的分析[D]. 王佩佩. 东北财经大学, 2012(06)
- [4]全球金融危机传染效应研究 ——基于Copula理论分析[D]. 吕思颖. 武汉大学, 2012(07)
- [5]我国经济周期非线性特征分析与经济周期测定研究[D]. 王雄威. 吉林大学, 2012(08)
- [6]中国保险发展的周期性与影响因素的计量研究[D]. 张颖. 吉林大学, 2010(08)
- [7]中国货币政策有效性和非对称性的检验与测度[D]. 闫超. 吉林大学, 2009(09)
- [8]我国货币政策效果非对称性研究[D]. 宋金奇. 暨南大学, 2009(09)
- [9]我国实际产出序列非对称性和非线性特征的统计检验——基于时域形变模型的检验分析[J]. 赵海英,刘金全,刘汉. 技术经济, 2008(11)
- [10]我国GDP周期波动的非对称性研究方法与统计检验[J]. 刘汉中. 湖南工程学院学报(社会科学版), 2008(02)